Сравнение SHLD с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или ^SP500TR.
Основные характеристики
| SHLD | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.91% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 51.93% | 33.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.81 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 10.69 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 34.49 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 12.16% |
| Макс. просадка | -5.42% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.52% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и ^SP500TR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ^SP500TR
С начала года, SHLD показывает доходность 46.91%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ^SP500TR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ^SP500TR
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.