Сравнение SHLD с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SHLD с ^SP500TR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SHLD и ^SP500TR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHLD

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHLD:

2.67

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

SHLD:

3.57

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

SHLD:

1.53

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHLD:

5.20

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

SHLD:

15.29

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

SHLD:

3.71%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

SHLD:

21.29%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

SHLD:

-10.92%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SHLD:

-0.43%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 34.96%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%.

SHLD

С начала года

34.96%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

30.81%

1 год

57.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHLD и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHLD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SHLD: 2.67

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Сортино

SHLD: 3.57

^SP500TR: 0.73

Коэффициент Омега

SHLD: 1.53

^SP500TR: 1.11

Коэффициент Кальмара

SHLD: 5.20

^SP500TR: 0.43

Коэффициент Мартина

SHLD: 15.29

^SP500TR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHLD

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ^SP500TR

Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHLD

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ^SP500TR

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 12.90% и 13.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHLD

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHLD с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHLD и ^SP500TR

SHLD

^SP500TR

Сравнение SHLD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество